Als Ergebnis wird eine Aussage über die praktische Verwendbarkeit der Methode von Heston und Nandi zur Berechnung des Vega-Risikos in internen Marktrisiko-Modellen von Banken erwartet.
Aufgrund der geschlossenen Lösung liefert das Modell von Heston und Nandi eine gut handhabbare Möglichkeit,um die verschiedenen in der Praxis auftauchenden Formen der Volatilitätsflächen ("smile", "skew", "frown") zu reproduzieren.
www.itwm.fraunhofer.deAs a result, the banks will expect a statement about the practical application of the method in computing the Vega risks of internal-risks-market models.
Because of its closed-form solution, the model of Heston and Nandi creates a good possibility to reproduce the different forms of volatility surfaces, emerging in the practice (e. g. "smile", "skew", "frown").
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