Gerade in jüngster Gegenwart hat sich gezeigt, dass es für ein gutes Risikomanagement unabdingbar ist, explizit die Möglichkeit von Crash-Szenarien zu berücksichtigen.
Hier ist am ITWM in Zusammenarbeit mit der TU Kaiserslautern der Ansatz der Worst-Case-Portfolio-Optimi... entwickelt worden und wird noch weiter untersucht werden, um einen innovativen Beitrag zur modernen Portfolio-Theorie zu liefern.
Der ITWM Portfolio-Optimierungs-Prot...
www.itwm.fraunhofer.deIt has been shown recently that it is essential for good risk management to consider explicitly the possibility of crash scenarios.
Here the ITWM in collaboration with the University of Kaiserslautern developed the approach of worst-case portfolio optimization, which will be further investigated to deliver an innovative contribution to modern portfolio theory.
The ITWM portfolio optimization prototype
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